用简单的英语来说,最强大的测试和统一最强大的测试有什么区别?

机器算法验证 假设检验 统计能力 尼曼皮尔逊引理
2022-04-05 19:13:05

我很难理解强大的测试和统一强大的测试这两个概念。我在 Neyman Pearson Lemma 的背景下阅读这些测试,看起来它们实际上是同一件事?

2个回答

“一致”意味着不管不可观察参数的值如何。对于不可观察参数的特定值,一种测试可能是最强大的测试,而对于参数的不同值,不同的测试可能是最强大的测试。无论参数值如何,一个统一更强大的测试仍然是最强大的测试。

根据心情 [1]

  • 最强大的测试(MP):一个测试δH0:θ=θ0对比H1:θ=θ1大小 α是 MP,如果它有最大的权力π(θ1δ)在所有大小测试中α或更少,在哪里π是幂函数。言下之意,δ具有最大的检测能力H1在最多大小的测试中 α以及这些具体的假设。
  • 统一最强测试(UMP):一个测试δH0:θΘ0对比H1:θΘΘ0 尺寸 α是UMP,如果它有最大的权力πθΘ1(θδ)在所有大小测试中α 或更少“一致”是指所有的值θ.

请注意关于假设和功效的两种说法的差异。非 UMP测试可能是最强大,仅针对特定θ. UMP 测试是对每个值的“最强大”测试θH1.

[1] 心情,亚历山大·麦克法兰。“统计理论导论”。(1950 年)。