求和在平方和上的极限分布

机器算法验证 可能性 自习 收敛
2022-03-13 21:49:38

这个有点麻烦:

认为X1,X2,是独立同分布的标准正态随机变量。Wn=nX1++XnX12++Xn2. 找到极限分布Wn作为n.

太糟糕的分布收敛不是在分裂下关闭的。不能让 slutsky 申请。

3个回答

请注意X1+X2++Xnn是标准高斯变量。然后应用斯卢茨基定理。

分子正态分布,均值0和方差n, 分母是分布的χ2n自由程度。从那里开始。

我们可以用大数定律和中心极限定理找到结果,写作

Wn=nj=1nXj21nj=1nXj.
蓝色项收敛于E(X12)1根据大数定律的概率。