如何计算R中线性回归模型的交互标准误差?

机器算法验证 r 回归 相互作用 解释
2022-03-15 02:28:03

我有以下模型,并希望按照 Bambor 和 Clark 在本文中的建议对交互效果的解释做一个表格但是,我不知道如何计算cov(β1^,β5^)在公式。

该模型:

reg <- lm( log(Y) ~ as.factor(X1) +  as.factor(X2) + log(as.numeric(X3)) + log(as.numeric(X4)) + as.factor(X1)*as.factor(X2), data=DB) 

结果:

Residuals:
   Min      1Q  Median      3Q     Max 
 -5.1091 -0.3036  0.0294  0.3396  3.6537 

Coefficients:
                                                Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)                                     -0.08848    0.09523  -0.929   0.3531    
as.factor(X1)1                                  -0.12795    0.06227  -2.055   0.0402 *  
as.factor(X2)1                                   0.05666    0.06694   0.846   0.3976    
log(as.numeric(X3))                              0.03602    0.02121   1.699   0.0898 .  
log(as.numeric(X4))                              0.97546    0.02671  36.514   <2e-16 ***
as.factor(X1)1:as.factor(X2)1                    0.10733    0.11790   0.910   0.3629    
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 0.6729 on 795 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9161, Adjusted R-squared: 0.9155 
F-statistic:  1735 on 5 and 795 DF,  p-value: < 2.2e-16

公式:

var(β1^)+var(β5^)+2cov(β1^β5^)

1个回答

您将需要比summary(reg)提供的信息更多的信息,即估计的协方差矩阵。 vcov(reg)会给你:

x1 <- rnorm(100)
x2 <- 0.7*rnorm(100) + 0.7*x1
y <- x1 + x2 + rnorm(100)

reg <- lm(y~x1+x2)
vcov(reg)
             (Intercept)           x1           x2
(Intercept)  0.009780556 -0.002229766  0.001652152
x1          -0.002229766  0.016996594 -0.012423096
x2           0.001652152 -0.012423096  0.018662900

x1的系数之间的协方差在x2具有行标签x1和列标签的单元格中x2(反之亦然),方差项在对角线上。

vcov(reg)之间的区别在于summary(reg)$cov后者不按比例缩放σ^2.