MCMC Metropolis Hastings - 标准化分布

机器算法验证 马尔可夫链蒙特卡罗 大都会黑斯廷斯
2022-04-06 04:30:38

我正在阅读关于 MCMC 的 PDF Murphy 的 MCMC (1),第 4 页,上面的等式 (21),作者指出:

“请注意,在评估 α(接受概率)时,我们只需要知道目标密度 p 直到归一化常数。特别是,假设,其中是非归一化分布,是归一化常数。”π(x)=1/Z(π(x))π(x)Z

有人可以,尤其是图形化地向我解释为什么这很重要吗?我们只需要知道非标准化目标分布的事实吗?稍后在文本中,他指出通常很难计算,我想可能是的积分?不?谢谢!ZZπ(x)

(1) Kevin P. Murphy (2006),
“马尔可夫链蒙特卡洛 (MCMC)”,
最后更新于 2006 年 11 月 3 日

1个回答

Z将是的积分(即未归一化密度的积分)。的积分为1。ππ

准确评估积分通常很困难(或者在不困难的情况下,至少很耗时)。