通过变换 RV 从 von Mises 分布中采样?

机器算法验证 采样 循环统计 冯米塞斯分布
2022-04-08 09:01:50

有没有分布p我可以从中采样,这样对于ϵp, 对于闭式确定性函数gμ,κ,

gμ,κ(ϵ)vonMises(μ,κ),

对于任何μ[π,π]κ>0?

如果不是,除了 von Mises 之外,是否存在具有这些性质的具有闭合形式密度函数的圆形分布?

1个回答

von Mises 分布的模拟通常通过某种形式的拒绝抽样来完成。没有可用的方法可以按照您描述的方式将随机变量从不同的分布转换为 von Mises 随机变量。一种自然的方法是某种形式的反演采样,但 von Mises 分布的 CDF 不是解析的,因此这可能是不可能的。

您可能感兴趣的两个类似于 von Mises 的分布是 Wrapped Normal 和 Wrapped Cauchy 分布。

对于 Wrapped Normal,我们可以简单地取XN(μ,σ2),然后Θ=X [mod 2π]具有θWN(μ,ρ),在哪里ρ=e12σ2.

对于带参数的 Wrapped Cauchyμρ, 得到一个随机变量uUniform(0,2π),然后

V=cos(u)
c=2ρ/(1+ρ2)
θ=cos1V+c1+cV+μ  [mod 2π].
然后θWC(μ,ρ). 该程序归功于 Fisher (1995)。