现在我们有了partialCI：一个用于分析部分协整时间序列的 R 包，作者： Matthew Clegg、Christopher Krauss 和 Jonas Rende

时间序列分析的 CRAN 任务视图页面列出了fracdiff 包：分数差分 ARIMA aka ARFIMA(p,d,q) 模型。

包描述如下：

分数差分 ARIMA(p,d,q) 模型参数的最大似然估计（Haslett 和 Raftery，Appl.Statistics，1989 年）。

文档说该包可以执行以下方法：

• Geweke 和 Porter-Hudak (GPH) (1983)
• Reisen (1994) 估计器
• 哈斯莱特和拉夫特里 (1989)

关于 1992 年以来的 Sowell 方法，一些学术文章（示例）报告说他们从 Falaw Sowell 那里获得了 FORTRAN 代码。也许，您可以请求代码并将其移植到 R（如果他或许可证批准的话）？！

我找不到具有实施的现有包。