如何使用偏度和峰度以及平均和标准差输入在模拟中创建随机变量?

机器算法验证 r 随机变量 蒙特卡洛 偏度 峰度
2022-03-25 17:51:40

我很想知道在使用特定分布的偏度和峰度信息等输入为蒙特卡罗模拟创建随机变量方面是否有任何最佳实践。当然,除了平均值和标准偏差之外,还需要使用这些。

我的目标是创建一个比仅使用平均值和标准差更好地捕捉分布形状的数字系列。

下一个问题是:在 Excel 和/或 R 中使用哪些函数在此基础上生成数字?

1个回答

这些特征可以包含在使用控制偏度和峰度的变换的对称分布的模拟中,例如 Johnson-SU 变换、g-and-h、g-and-k、sinh-arcsinh 和 LambertW 变换( Tukey 型变换)。快速谷歌搜索为您提供这些转换的相关参考。另请参见增加正常 rv 峰度和偏度的转换