多元高斯中的归一化因子

机器算法验证 正态分布 符号
2022-03-30 20:00:33

(这可能是一个愚蠢的问题,但我很好奇。)

多元高斯 PDF 通常写成这样

1(2π)d|Σ|exp(12(xμ)TΣ1(xμ))

在哪里d是维度x(例如以上取自维基百科)。

但是在我看来,归一化因子可以等效地写为|2πΣ|,让行列式处理隐含的d指数。此外,这更容易编写并给出与维度无关的公式。

这是可接受的替代符号吗?

1个回答

确实是公式

|2πΣ|=(2π)d|Σ|
是正确的。

在实践中,人们会计算|Σ| 然后乘以(2π)d,而不是相乘Σ经过2π, 这涉及d2运算,然后计算其行列式。