蒙特卡洛不确定性估计是否等同于分析误差传播?
机器算法验证
蒙特卡洛
不确定
错误传播
2022-03-23 20:15:30
1个回答
我认为问题是你计算的顺序,分析方法。
通常,高斯误差传播会围绕某个点对函数进行一阶近似,并随偏差而变化。如果函数有很多高阶分量(在那个区域)或者你正在处理相当大的不确定性,你最终会得到错误的估计。
另一边的 MC 通常会给你“最好的”预测,但会消耗更多的资源。尽管您可以在错误传播中考虑更高阶的近似值,但您基本上不知道在哪里“停止”以获得足够的订单。
对于极限,AFAIK,它们产生相同的结果(在无限顺序和无限 MC 运行的极限中)。一个简单的推理:错误本质上是给定的(即使是我们不知道的面团)。这两种方法都试图尽可能地逼近那些,并在产生正确错误的极限内。
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