我试图了解 ARMA 时间序列模型和 GLM（广义线性模型）模型系列之间的关系。据我所知，所有 GLM 都有以下 3 个组件：1）随机组件，2）线性预测器，3）链接函数。此外，据我所知，所有 GLM 都可以通过某种最大似然法（例如“条件”、“部分”）来估计。

ARMA 时间序列模型是否属于 GLM 模型系列？

如果是这样，请指定使其成为 GLM 的随机分量、线性预测变量、链接函数以及使用何种似然方法来估计它。

如果不是，请说明为什么它不是上述 3 个组成部分，如果相关，请评论似然估计的挑战。最后，如果它错过了纳入 GLM 模型系列的边界，为什么 ARMA 模型不像 GLMM 和 GAM 那样被视为 GLM 的扩展？从 GLM 到 ARMA 模型是否比从 GLM 到 GLMM 或从 GLM 到 GAM 延伸更多？