如何对泊松过程进行​​贝叶斯式推理?

机器算法验证 贝叶斯 泊松分布 推理
2022-03-22 23:51:07

我最近正在开发一个车队管理软件。通常,商家请求的到达是一个泊松过程。也就是说,我们平均每 10 分钟就有一个新的商户请求,但有时我们可能会在 10 分钟内收到 2 个商户请求,有时只有 0 个。

我正在考虑根据商家请求的到达率建立一个推理模型:如果他们持续在很短的时间间隔内,则意味着邮政编码很忙,如果他们持续在很长的时间间隔内,则意味着邮政编码是不忙。

从我的角度来看,这看起来像是贝叶斯推理:

p(isBusy|observedInterval)=p(observedInterval|isBusy)(isBusy)p(observedInterval)

然而,p(observedInterval|isBusy)是我上面描述的泊松过程。所以我不确定这是否真的可以以贝叶斯方式建模。

任何人都可以在这里给我任何见解吗?

1个回答

如果假设速率本身是 Gamma 变量,则可以通过贝叶斯更新轻松更新其分布(泊松分布的共轭先验是 Gamma 分布)。

如果您使用这种方法,则必须根据 Poisson 参数定义事件 Busy(例如P(Busy)=P(λ>c), 在哪里λ是速率和c是一个截止值)。