我目前正在研究时间序列建模，尤其是平稳性测试。为此，我广泛使用 Pfaff 的书“使用 R 分析集成和协整时间序列”，我有一些问题：

1. 在第 63 页，有一个很好的排序图（图 3.3）解释了所有 ADF 测试是如何相关的，以及底层决策树应该是什么。首先，需要估计具有线性趋势的 ADF 方程并检验$\pi=0$（此统计信息tau3在相关包urca中调用）。如果我们拒绝原假设，那么就没有单位根。如果我们不能拒绝，我们会测试$\beta_2=0$给定$\pi=0$phi3（此统计在中调用urca）。如果我们拒绝，那么 Pfaff 会写“使用标准化正态再次测试单位根”，没有进一步解释。

   有人明白他在说什么吗？这个“正常测试”是否出现在 urca 实现中的某个地方？

2. 假设tau3测试$\pi=0$被拒绝。那么结论应该是序列中没有单位根而是趋势（序列是趋势平稳的）。ur.df()我可以使用 package给出的基础线性回归结果urca。当趋势系数的 t 统计量的 p 值显着时，得出实际上没有趋势的结论是否正确？

在此先感谢您的帮助。