我正在尝试手动查找 se.fit。当我们编写以下代码时，关注第一个观察结果（weight=）：$1.9$

install.packages("DAAG")
library("DAAG")

roller.lm <- lm(depression~weight,data=roller)
roller.pred <- predict(roller.lm,se.fit=T)
summary(roller.lm)[4]
roller.pred$fit[1]
roller.pred$se.fit[1]

我们有这个输出

  > summary(roller.lm)[4]

  $coefficients
                Estimate  Std. Error   t value    Pr(>|t|)
  (Intercept)  -2.087148  4.7542813  -0.4390038  0.672274166
     weight     2.666746  0.7002426   3.8083171  0.005175013

   > roller.pred$fit[1]
   1 
   2.979669

   > roller.pred$se.fit[1]
   [1] 3.614297

所以我想使用这些信息来查找se.fit. 使用系数的se，我们有：

$$\hat y_1=$$

$=(-2.087148\pm 4.7542813)+(2.666746\pm0.7002426)\times1.9$

$=(-2.087148+2.666746\times1.9)\pm (4.7542813+ 0.7002426\times 1.9)$

$=2.9796694\pm 5.4545239$

那么为什么 R 给我而不是我的计算？我怎样才能发现使用这些数据？$3.614297$$5.4545239$se.fit