我有一个股票对数回报的时间序列。我想确定时间序列是否只是白噪声或是否有其他模式。如何使用白噪声的定义下结论？
确定时间序列是否为白噪声
机器算法验证
时间序列
白噪声
2022-03-30 19:38:36
1个回答
您想查看自相关函数(ACF) 图。如果没有滞后显着相关，那么你基本上有白噪声或 MA(q) 过程，也就是移动平均线。
您可以在此处使用本指南来比较您的 ACF 图的外观，以确定您的时间序列是否为“白噪声”。ACF/PACF 图指南
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