具有离散参数的指数族的定义

机器算法验证 数理统计 广义线性模型 指数族 分散
2022-04-06 00:56:52

我最近正在阅读关于广义线性模型的讨论,该模型认为响应来自具有分散参数的指数族,因此 用于已知函数我在其他地方看到的指数族的官方定义是

f(y|θ,ϕ)=exp(yθb(θ)a(ϕ)+c(y,ϕ))
abc
g(y|θ)=exp(θTT(y)A(θ))h(y).

我如何调和这两个定义?真的有点不同吗f

我可以定义一个新参数然后我有 但我有可能与支持交互如果它应该是一个参数,那就不行了,并且分区函数可以分别依赖于而不仅仅是所以这似乎并没有使它们重合。这里发生了什么?ξ=θ/a(ϕ)

f(y)=exp(yξd(θ,ϕ))c(y,ϕ)
d(θ,ϕ)=b(θ)/a(ϕ)c=expcϕdθϕξ

1个回答

您引用的与广义线性模型(glm)一起使用的定义不是指数族,而是指数色散族对于色散参数的固定它是一个指数族(由索引),但当变化时它不是。ϕθϕ

当在 glm's 中使用时,指数色散族用于推断的最终推断是在该框架之外完成的。θϕ