交叉验证只是为您提供样本外风险的估计。它不会产生更好的模型。要获得对系数的最精确估计，您应该使用所有数据。

实际上，我已经知道该怎么做。以防万一有人偶然发现这个问题：交叉验证可以用作参数调整工具。要使用 K 折交叉验证调整模型的参数，您可以针对 K 种可能的数据组合训练和测试每个模型 K 次，并平均它们的输出-样本错误。获得最佳结果的模型将是（可能）更好地泛化的模型。