在 QQ 图中绘制对数正态分布的帕累托尾

机器算法验证 r kolmogorov-smirnov 测试 对数正态分布 幂律 QQ图
2022-04-03 11:24:52

我正在研究试图适应对数正态分布的样本。在某些情况下,Kolmogorov-Smirnov 检验统计量类似于 D = 0.0056,相关的 p 值为 0。因此,我的样本显示与理论对数正态分布的偏差非常小,但查看 p 值我拒绝零假设,即我的样本来自参考分布(对数正态)。

KS-test 通过 R 代码执行:

sample.z <- std(sample) # I standardize data to allow for comparisons
LN <- rlnorm(1e5, 0, 1) # theoretical lognormal with mean = 0 and sigma = 1
ks.test(sample.z, LN)

查看 QQ 图,我发现我的分布尾部存在显着偏差。因此,我在想也许我得到这些结果是因为我的近似对数正态分布中的帕累托尾巴。的确,

library(igraph)
power.law.fit(sample)

通过在具有特定 alpha 的特定下限 (xmin) 之后识别帕累托尾来证实这一假设。

现在,我想在 QQ 图中展示我的帕累托尾巴的拟合度。我怎样才能做到这一点?您能否建议其他数据可视化方法来强调对数正态分布中帕累托尾的存在?

PDF 文件

CDF fitdist 输出

3个回答

如果你取日志,它应该是正常的指数尾

只需对数据进行正态和指数 qq 图,第一个应该在扭结之前大致呈线性,第二个在扭结之后大致呈线性:

在此处输入图像描述

(在这种情况下,变化点在 5.5,我们看到了我们应该看到的 - 5.5 附近的扭结,第一个图在扭结之前大致呈线性,第二个在扭结之后大致呈线性。事实上,第一个图在kink 还表明,在这个特定的例子中,帕累托数据可能已经被第二个对数正态合理地近似了。)

开始了。正态 QQ 图和指数 QQ 图。

正态 QQ 图

指数 QQ 图

如果您有兴趣测试帕累托尾巴,这个答案会对您有所帮助。如果您对帕累托尾的可视化感兴趣,此要点可以以对数比例绘制数据的经验 CCDF。帕累托尾巴会以一条直线表现出来。