我正在尝试解决表单问题

$\min_x \frac{1}{2}||Ax-b||^2_2 + \frac{\rho}{2}||x-z||^2_F$

其中$x$和$b$都是高维的，并且$b$比$x$高得多。解决方案由$x^* = (A^T A+\rho I)^{-1}(A^T b + z)$，但问题如此之大，以至于即使反转$A^T A + \rho I$也是不可行的. 但是，由于问题中的结构，我们可以有效地乘以$A$和$A^T$。基本上这是大规模线性岭回归。有效实现这种最小化的理想算法是什么？像双共轭梯度这样的东西会起作用吗？