如果可以的话，我想问一个关于 VECM 纠错术语的问题。我目前正在处理大量时间序列数据，我想解决的问题之一是不同时间序列之间是否存在某种关系。围绕该主题进行阅读，在我看来，协整检验将是表明两个或多个时间序列处于长期均衡状态的好方法。但是，在开始此类程序之前，我想明确一些事情。

首先，（假设有一个协整向量）我一直在尝试找出如何解释来自 VECM 的纠错项。我一直在使用 R 中的 vars 包，它在 vecm 模型的汇总表中提供了纠错项。现在，据我了解，纠错术语描述了时间序列如何调整到不平衡状态。

我想知道解释负面和正面纠错术语的最佳方法是什么？

给定两个时间序列 Xt 和 Yt，从我目前阅读的内容来看，负误差校正项似乎意味着当 Yt-1 高于其长期水平时，ΔY*t* 将为负数，将 Y 拉回它与 X 的长期关系。

另一方面，我对正纠错项的解释不太确定，也找不到简单的描述。

最后，我一直试图发现当存在两个或多个协整向量时如何解释 ECT。到目前为止，我在我搜索过的论文中唯一发现的是它非常困难。

感谢您的帮助，任何建议，澄清等将不胜感激。