在许多金融模型中，我们对衡量变量、回报等之间的相关性感兴趣。然而，研究表明，在危机时期，我们观察到“相关性中断”，以前不相关的变量变得相关。
通过检查我感兴趣的变量的历史时间序列来量化“相关稳定性”的最佳方法是什么？
某种自举是开始检查相关性样本分布的好方法吗？还有其他方法可以应用吗？
如何量化相关稳定性？
机器算法验证
分布
相关性
引导程序
2022-03-29 20:48:32
2个回答
您可能希望将恒定条件相关性与动态条件相关性进行比较。在 R 中，ccgarch包会很有帮助。在 Matlab 中，Kevin Sheppard实现了 DCC。
您可以从对相关性进行简单的“滚动”分析开始，看看它随着时间的推移有多稳定。这是R中的一个例子：
#Get Data
require(quantmod)
getSymbols(c('SPY','EEM'))
#Rolling Correlation (30 days)
require(PerformanceAnalytics)
chart.RollingCorrelation(Cl(SPY), Cl(EEM), width=30)
