EM 算法总是用于混合 copula

机器算法验证 优化 算法 期望最大化 系词
2022-03-21 23:26:50

我了解 EM 算法并且知道还有其他优化算法。

但是,我已经看到,对于混合 copula,似乎总是使用 EM 算法。为什么 EM 算法通常是混合模型特别是混合 copula 的常用方法,有什么理由吗?

1个回答

EM算法有很多种。在我处理的一些问题中,花哨的 EM 算法绝对是最先进的。

话虽如此,关于混合模型,我很确定您所指的“vanilla EM”算法有两个主要优点;非常容易实现并且在数值上非常稳定。因此,如果您正在探索新模型,这将使​​ vanilla EM 算法极具吸引力。如果使用这种 vanilla EM 算法可以拟合模型,并且您已经证明您的新模型比以前的模型好得多,那么开始设计一种更高级的算法是有意义的,如果基本算法过于苛刻,它可以更快地计算您的估计减缓。

基本上,在拟合新模型时经常使用最简单的 EM 算法,因为“过早的优化是万恶之源”。我的猜测是,在你看过的 copula 混合模型论文中,作者试图证明他们的模型的优越性,而不是他们算法的计算效率。因此,它们提供了最简单的算法来完成这项工作。