我没有一个很好的例子，但是当参数的先验与该参数的可能性不共轭时，与直接采样相比，MH 很容易。事实上，这是我见过 MH 首选的唯一原因。一个玩具例子是，你想要（独立）先验。这不是共轭的，您需要将 MH 用于和。$p \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$$\alpha, \beta \sim \text{Gamma}()$$\alpha$$\beta$

本演示文稿给出了一个使用 MH 绘制 GLM 系数的 Poisson GLM 示例。

如果您还不知道，可能值得注意的是，当我们总是接受抽取的值时，直接抽样只是 MH 的情况。因此，只要我们可以直接采样，我们就应该避免调整我们的提案分布。