我有这样的时间序列：
如您所见，振幅发生了变化。是否有测试来检查这种变化？
重要注释：
- 我不知道该系列是否有幅度变化
- 如果幅度发生变化，我不知道变化的点
- 变化可以超过一个（但我只需要知道幅度是否有变化，对于我的测试，变化的数量并不重要）
- 如您所见，手段很常见
- 我没有组我在一个数字向量（R向量）中有序列，我只是将上述序列细分为三组以显示振幅的三个变化，但非常明显。
如何检测幅度的变化？
机器算法验证
r
时间序列
变化点
2022-03-29 03:17:44
2个回答
方差的变化在时间序列中经常发生。我们采用基于 R. Tsay 创新工作的搜索过程来找到误差方差发生变化的时间点。这直接导致广义最小二乘或称为加权最小二乘。他的工作出现在 1988 年的《预测杂志》第 7 卷 1-20 期，并在很大程度上被商业时间序列软件的主要开发人员所忽视，但并非所有人都忽视了。在我们的世界中，我们开始意识到创新研究，然后我们实施了重要的改进分析。这篇论文非常重要。请注意，必须形成一个没有异常的 ARIMA 模型（脉冲、电平转换、季节性脉冲和适当的贬低/贬低），然后采用他的方法，否则会出现误报/误报。
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