带滞后算子的除法

机器算法验证 时间序列
2022-04-05 06:47:35

我有一个关于滞后运营商的基本问题,但似乎无法在任何地方在线找到答案。如果我有这样的等式:

(1L)P=XY(1L)

我可以从每一侧分出(1-L),然后剩下

P=XY

看起来我应该能够做到,但是再次将运算符视为任何其他变量也感觉很奇怪。

1个回答

首先,重要的是要注意L是适用于以下随机变量的运算符。那么一个简短的回答是不,你不能。让我给你举个例子,

假设你有一个时间序列的形式 ytyt1=etet1. 然后使用我们有的向后移位运算符,(1L)yt=(1L)et. 很明显我们不能取消1L从等式的右侧和左侧(并得到yt=et.

不,我们考虑左侧是静止过程的情况。让过程(1ϕL)yt=(1ϕL)et在哪里|ϕ|>1. 然后使用我们的幂级数,yt=0ϕiLi(1ϕL)et那是yt=0ϕieti0ϕi+1eti1.