对系数有约束的多元回归

机器算法验证 r 时间序列 多重回归 优化
2022-04-01 09:11:10

我正在执行退货分析。这个想法是回归各种资产类别回报的时间序列回报。贝塔系数必须受到约束,使得系数之和为 1,并且没有一个系数小于 0 或大于 1。这些贝塔系数可以解释为解释了通过对各种资产类别的敞口来解释的回报百分比。

R 中是否有任何软件包可以让我设置上述回归并从附带的模型拟合统计报告中受益?或者我是否需要在 R 中设置约束最小二乘优化做一些功课(请提供对推荐的 R 包的任何参考)?

2个回答

我使用 MGCV 包来拟合系数不能为负的约束回归:

约束回归

带有solve.QP 功能的'quadprog' 包也可能有用。

然而,两者都有一点学习曲线,至少对我来说是这样。

您可以使用 ConsReg 包。

cran.r-project.org/web/packages/ConsReg/index.html

非常容易使用