需要哪个测试来测试作为 ARIMA 程序的一部分估计的系数是否不同于 0？以及如何计算这个测试？
我正在阅读一些关于 MLE 期间 Hessian 矩阵求逆的程序。这是我可以追求的方向吗？我真的不想进行引导或其他一些重新采样，因为我的数据集很大并且需要很长时间来计算。
如何测试 ARIMA 系数？
机器算法验证
时间序列
计量经济学
有马
2022-04-13 13:00:52
1个回答
您可以使用系数的标准误差来计算 t 值。t 值的解释，即使用正态分布将 t 值转换为概率要求模型的误差是高斯的。要测试高斯假设，必须验证以下内容：
- 误差过程中没有脉冲/电平偏移/季节性脉冲/时间趋势
- 误差方差没有结构变化，即确定性变化表明可能需要加权最小二乘。
- 误差方差与预期值无关，表明可能需要进行幂变换，例如对数/平方根/倒数等。
- ARIMA 模型的参数随时间不变，表明参数随时间变化（系数）
- 误差的平方不可描述为 ARIMA 过程，可能表明需要 GARCH 增强。
好的软件不仅估计参数，而且测试将计算的 t 值转换为概率所需的假设。唉，唉，这经常失踪！