如何计算销售预测?

机器算法验证 时间序列 预测
2022-03-27 02:08:29

计算 2 个月前销售预测的统计策略是什么?我正在尝试为我正在创建的一些软件构建图表。

将这一点与很多想法拼凑在一起,看来我面临着:

  • 季节性三角洲 (SD)销售往往是季节性的,无论业务如何。如果去年第四季度的销售额上升或下降,他们通常但并非总是会在今年第四季度模仿这种模式。

  • 大样本增量 (LSD)从现在到现在之前的 12 个月,已经经常(但不总是)出现自然增长率或下降率,人们也可以这样做。然后,这成为一个因素。

  • 最近的样本增量 (RSD)从现在和上个月开始,已经经常(但不总是)发生自然增长率或下降率,人们也可以这样做。然后,这成为一个因素。

因此,我想如果我将前 3 个 delta 的平均值放在一起,我会得到一个Best Guess Delta (BSD),我可以将其应用于本月的平均值以获得下个月的平均值。再做一次,然后得到一个月。所以,这是一个2个月的预测。

这是执行此操作的统计策略吗?或者,我应该称重吗?例如,RSD 不会比 LSD 和 SD 在概率上的权重更大吗?LSD 不是在概率上的权重最小吗?

请注意——我的数学训练在微积分之前就停止了。所以,代数、三角函数、几何——这些都是我知道的。我也是一名 PHP 程序员,如果这意味着什么的话。

3个回答

我会看看 Holt-Winters 指数平滑法。您可以在 R 中相当容易地实现这一点。

它很容易掌握趋势和季节性,并且通常(根据 Colin Chatfield 的说法)会产生与更复杂的技术(如 ARIMA 建模)一样好的结果。

你熟悉R吗?

你可以在这里下载

这里有一个关于 Holt-Winters 的教程

但我不会在方程式中陷入困境(除非你想!:))。

如果这还不够详细,请告诉我。

编辑:本教程更好我认为http://a-little-book-of-r-for-time-series.readthedocs.org/en/latest/src/timeseries.html#forecasts-using-exponential-smoothing

Chris Chatfield 的评论是在 10 到 15 年左右发表的,并且基于他使用 Box-Jenkins 方法的经验,这些方法不包括当今普遍可用的功能,因为与今天的软件相比,他的软件不足。

当且仅当 Holt-Winters 模型可能是足够的

1)您假设模型的参数随着时间的推移是不变的 2)假设平均值的非平稳性应该由一个趋势来处理,而不是针对数据中的多个均值变化或多个趋势进行调整 3)假设季节性结构是自回归的而不是确定性(季节性脉冲),而不是考虑混合和匹配确定性和自回归结构 4)假设可以从 y 系列而不是放置假设的误差系列中识别任何功率变换 5)假设误差模型的方差是同质的,不需要 glm 6) 假设没有已知的支持/解释变量,如价格、促销、假期/活动等。

总之,介绍性文本教授易于理解但不足以处理受异常值、季节性脉冲、多电平变化和/或本地时间趋势困扰的现实世界数据的内容。

我在这里所说的意在提升团队的价值,并强调几十年前的学术参考有时会带有日期戳!

由于这个问题不可能用最佳答案来回答,因为它涉及模拟并且只是推测,我想我也会包括另一个朋友告诉我要考虑的内容。他建议查看蒙特卡洛模拟。

http://en.wikipedia.org/wiki/Monte_Carlo_method