来自正态分布的两个单个独立样本之间的差异分布具有一个均值，即原始分布的均值之间的差异，以及一个方差，即原始分布的方差之和。

所以在你的情况下，如果正态分布$X$有意思$\mu$和方差$\sigma^2$然后$X_1-X_2$具有均值的正态分布$0$和方差$2\sigma^2$; 如果你更喜欢，$\frac{X_1-X_2}{\sqrt{2} \sigma}$具有标准正态分布。只要您进行双尾计算，就足以让您找到答案。

拼出来，你的答案应该是