贝叶斯结构时间序列 (BSTS) 是否需要平稳时间序列?

机器算法验证 r 时间序列 平稳性 bsts
2022-04-09 09:57:11

我正在尝试使用带有外生变量的 BSTS 进行建模。

看来我的 y 序列不是静止的。我需要将其区分为固定吗?或者 BSTS 可以处理吗?

PS我正在使用R包bsts

感谢您的时间!

一切顺利,

凯西

1个回答

不,您不需要使时间序列静止。BSTS 应该能够处理这个问题。平稳性是专门针对 AR 和 ARMA 模型的要求。

BSTS 应该处理时间序列中的结构变化,这意味着根据定义,它应该能够处理非平稳数据——因为时间序列中的结构变化将意味着序列均值和方差的变化。