Durbin-Watson 测试结果正常时的 Newey-West 标准误差

机器算法验证 回归 标准错误 自相关 稳健标准错误 纽威斯特
2022-04-21 11:15:28

我正在运行时间序列回归。Durbin-Watson 统计量非常接近 2。在这种情况下,使用 Newey-West 标准误会更好,还是可以使用 OLS 标准误?

1个回答

首先,我建议使用一个软件包,它不仅可以报告 Durbin-Watson 检验统计数据,还可以报告 p 值。这可能会给您更多的指示,表明该统计数据实际上与 2 相差多远。此外,您可以考虑其他自相关测试,例如 Breusch-Godfrey 等。如果没有自相关(或异方差)的证据,则 OLS 标准误差可能很好。

一种务实的方法也可以是简单地尝试使用 Newey-West 标准错误是否会产生相关的差异。如果残差中的自相关很小,那么 Newey-West 无论如何都会得出非常相似的结果。