如果连续时间过程是几何布朗运动，它将具有此属性，或离散时间等价物（几何随机游走）。$x_t$

日志的差异是（至少$u_t$

另请参阅与死亡率力（精算师过去称为风险函数，或者更确切地说，他们现在似乎较少使用它）和利息力的联系，它们是您的年化（或更一般地）的“即时”等价物,分期) 离散量度。

如果接近 0，那么在乘以 100 后，它可以解释为到减去 100% 的百分比变化，因为我们可以近似通过 “非常接近”点，当远离 1 时，此近似值不成立。将函数和放在一个图上。$u_{t}$$x$$t-1$$t$$log(x_{t}/x_{t-1})$$x_{t}/x_{t-1}-1$$x=1$$x$$y=log(x)$$y=x-1$