泊松惩罚准似然回归是否使用有偏估计量?

机器算法验证 混合模式 偏见 咕噜咕噜 正则化 准可能性
2022-04-05 00:34:16

一位教授告诉我,泊松 glmmPQL(混合效应/分层)回归给出了有偏差的估计。

来自 PLOS One的论文https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3886992/说惩罚准似然是有偏见的,但使用经验证据而不是推导/数学统计来证明他们的结论。

PLOS 的那篇文章对吗?

我要求一个数学证明,惩罚准似然要么是有偏见的,要么是无偏见的。

1个回答

已提出惩罚拟似然 (PQL) 方法来拟合广义线性混合效应模型。它的工作方式是在模型的准似然公式中进行一种拉普拉斯近似。这种近似导致原始结果变量的转换。转换的目的是使转换后的结果表现得像一个可以拟合线性混合效应模型的正态分布变量。因此,GLMM 的拟合可以通过软件拟合线性混合模型来完成。

当原始结果向量已经接近正态分布时,这种转换效果很好。例如,当您拥有具有高计数的泊松数据或具有许多试验的二项式数据时。当原始结果变量更加离散时,PQL 不能令人满意地工作并导致偏差,例如,对于二进制数据或低计数的泊松。

逼近 GLMM 的对数似然函数的黄金标准方法是自适应高斯求积法和蒙特卡洛法。更多信息也可在此处获得。