在多个来源中，低于 1.1 的 Gelman-Rubin MCMC 收敛诊断被认为是链已经收敛的证据。
例如在这个线程中：
https://stackoverflow.com/questions/54155673/is-there-a-function-check-rhat-in-rstan-package
我不清楚为什么。
为什么 Gelman-Rubin 诊断 < 1.1 被认为是可以接受的？
机器算法验证
贝叶斯
马尔可夫链蒙特卡罗
收敛
斯坦
2022-04-21 09:37:44
1个回答
您是否想知道 GR 是如何工作的，或者为什么 1.1 似乎是公认的界限。如果是后者，你并不孤单：arXiv 论文质疑 1.1 截止值认为 1.1 太高了。他们还提出了改进的 GR 修订版，甚至可以评估单个链。
Stan 的人也在研究 Stan's Rhat 的修订版，我相信它是 GR。
所以如果你质疑 1.1，你的直觉似乎很好。如果您质疑 GR，建议的修订也可能支持您的直觉。
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