可以对优化问题的参数使用自动微分吗?

计算科学 优化 自动分化
2021-12-13 07:09:26

如果我想使用基于牛顿的求解器执行优化,其中函数的 Hessian 和梯度在解析上是已知的,然后使用诸如 Adept 之类的包来计算关于优化参数的雅可比矩阵(“反向模式”) ,这可能吗?如果优化需要几千步才能收敛,会不会有过多的内存使用?

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