我正在寻找一种非常快速有效的算法来计算 a 的特征值对称正定矩阵。该算法将成为大规模计算内核的一部分,因此需要非常高效。
我知道Wikipedia 建议的算法,但我发现这种策略不够稳健。特别是,即使矩阵是正定的,Wikipedia 算法也经常发现稍微负的特征值。建议?
我正在寻找一种非常快速有效的算法来计算 a 的特征值对称正定矩阵。该算法将成为大规模计算内核的一部分,因此需要非常高效。
我知道Wikipedia 建议的算法,但我发现这种策略不够稳健。特别是,即使矩阵是正定的,Wikipedia 算法也经常发现稍微负的特征值。建议?
对于对称的 3x3 矩阵,Householder 变换将使您的矩阵变为三对角形式。给出了所需的算法(对于一般矩阵)在矩阵计算的第 459 页,第 4 版,算法 8.3.1。为一个矩阵,它只是一个 Householder 减少而不是循环。
对于随后的三对角矩阵,您可以应用隐式移位对称 QR 算法(参见算法 8.3.3 第 463 页,矩阵计算,第 4 版),您可以再次展开.
对于 3x3 矩阵,可以使用一些符号数学软件(如 wmaxima)轻松计算解析解。