对于大矩阵AA,我需要评估log(det(A))log(det(A)). 我已经有了它的 LDLT 分解。
是否可以评估 logdetlogdet与对角线的元素DDLDLT 分解?
谢谢!
对的,这是可能的。通过施工,LL矩阵是下三角矩阵,其所有对角线元素都等于 1。所以,det(L)=det(LT)=1det(L)=det(LT)=1因此,det(LDLT)=det(L)det(D)det(LT)=det(D)det(LDLT)=det(L)det(D)det(LT)=det(D). 由此,你可以得出结论log(det(A))=log(det(D))=log(∏ni=1Dii)=∑ni=1log(Dii)log(det(A))=log(det(D))=log(∏i=1nDii)=∑i=1nlog(Dii).