鉴于这样的问题:
并且假设矩阵是中等大小的(低至数千)和密集的,解决这个系统的最先进的技术是什么(想象在实时系统中使用)?最好使用诸如活动集算法之类的东西,而不是梯度下降。
我有一些经典书籍(例如:Numerical Methods for Least Squared Problems和Solving Least Squares Problems)列出了一些算法,但它们已有数十年历史,专注于更简单问题的算法(从更复杂的形式转换)并且倾向于只掩盖重要的细节,如存储、缓存使用和数值考虑。
二次编程方面有一些资源(例如: Matlab 中的quadprod)。我订购了“实用优化”一书(列在 quadprod 的脚注中),看看它有哪些方法。但同样,它是从 80 年代开始的。
大多数谷歌搜索为最近的研究提供了点击,但它们往往集中在大型稀疏系统、梯度下降等内点方法,或两者兼而有之。
所以我很好奇对于密集的活动集风格算法,哪些方法被认为是现代的?