基于 QR 分解计算 Cholesky 分解

计算科学 线性代数 矩阵
2021-12-11 22:17:15

令 A 是一个 xn 正定 Hermitian 矩阵。我已经有了 A 的 QR 分解。有没有一种有效的方法可以利用这些知识来加速 A 的 Cholesky 分解?

1个回答

不会。一般来说,QR 分解与对称正定矩阵的 Cholesky 分解无关。此外,QR 分解的计算成本大大高于 Cholesky 的分解。

然而,高矩阵的 QR 分解A满秩与计算非奇异矩阵的 Cholesky 分解的问题密切相关ATA. 具体来说,如果A=QR, 然后ATA=RTQTQR=LLT其中下三角矩阵L=RT现在可以确定为 Cholesky 因子ATA.