给定
在哪里,和,是大方阵,是对称的,对于对角线上的方块,除了零矩阵。
我想考虑,最好但不一定由分解,但我不想重复这样做次,如可能很大。有没有办法做到这一点?
给定
在哪里,和,是大方阵,是对称的,对于对角线上的方块,除了零矩阵。
我想考虑,最好但不一定由分解,但我不想重复这样做次,如可能很大。有没有办法做到这一点?
的结构给人一种希望可以说是低秩更新。如果是这样的话(方块的大小远小于矩阵的大小),可以将经典方法应用于基于 Sherman-Morrison-Woodbury 恒等式的低秩更新。
虽然更新 LU 分解不是最简单的任务(所需的旋转可能对执行的修改很敏感),但它当然是可能的。首先,您可能想阅读 Golub 中 QR 的经典低等级更新部分,Van Loan(第 2 版第 12.6 节)。然后,继续进行复杂的更新因式分解。
注意,由于是对称的,任何时候都可以利用 Cholesky 分解也是对称的。
然而,如果不是(足够)低等级,我认为这里的任何储蓄都没有太大希望。