总而言之，我试图找到这个问题的答案，并且遇到了一些相关的线索，但鉴于我在这个领域相对缺乏经验，我无法应用于我的问题。

我基本上有一个使用不等式和等式约束的约束最小化问题。我将有比等式约束（6）更多的变量（~10），所以一般来说，系统会有无限数量的解决方案。皱纹是我希望我的解决方案向量具有尽可能多的零元素，或者更准确地说，我希望最小化非零元素的数量。实际应用是每个变量都代表投资组合中的一次交易，所以我想以最少的必要交易数量达到我在投资组合中的“目标”。

我最初的方法是在 Matlab 中使用 fmincon 函数，目标函数为

fun=@(x)nnz(x);

但是即使对于我能想出的最基本的测试示例，这种方法也会导致错误的解决方案。像这样的问题在matlab中可以解决吗？任何帮助将不胜感激，我真的陷入了僵局。谢谢。