许多矩阵乘积的数值稳定性

计算科学 矩阵 稳定 浮点 麻木的 精确
2021-12-02 19:00:27

我必须在 numpy 中计算许多矩阵(~400)的矩阵乘积。是否有提高数值稳定性的常见做法?

如果这是相关的,则矩阵是300×300正交投影矩阵。

1个回答

正交矩阵的条件尽可能好,但仍然会出现数值错误。一种常见的错误是失去正交性。对此的解决方法可能是在多次乘法后重新正交化您的列。您可以通过在一些产品之后对矩阵进行 QR 分解并采用正交部分来做到这一点。由于您的矩阵是正方形的,因此这将花费O(n3),因此与矩阵乘法相当。