在用 numpy 运行几次计算后，我以状态向量的均值向量和协方差矩阵结束。有没有办法用 numpy 或 scipy 围绕这个均值和协方差对随机向量进行采样？
(numpy/scipy) 给定平均向量和协方差矩阵，构建一个随机向量
计算科学
Python
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随机抽样
2021-12-26 07:51:40
1个回答
如果随机向量有方差， 然后有方差.
因此，生成任何具有均值 0 和单位协方差矩阵的随机变量，然后将其转换为，其中是您的平均向量，等于您的协方差矩阵。你可以通过cholesky分解找到
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