当我只能评估 Ax 时,求解一个巨大的最小二乘方程组

计算科学 线性代数 线性求解器 克雷洛夫法
2021-12-13 11:28:36

我有一种情况,我可以生成一个系统M线性方程组N变量(NM)。隐含地这是形式Ax=bARM×N,虽然我从来没有明确地构造A(即使作为稀疏矩阵),但我可以评估Ax隐含地对任何向量xRN并计算b(但这是一个非常重要的过程)。但是,我想使用 LSMR 或 LSQR(https://docs.scipy.org/doc/scipy-0.14.0/reference/generated/scipy.sparse.linalg.lsqr.html#scipy.sparse.linalg.lsqr)他们需要定义一个可以同时评估两者的线性算子AxATy对于任何xRN,yRM. 评估ATy就我而言,我认为这并不容易,那么我可以使用任何不需要这样做的方法吗?感觉应该是可能的,因为我仍在全面评估我想要近似持有的所有方程,但也许不是!

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