块对角Hessian的拟牛顿法

计算科学 线性代数 牛顿法
2021-12-03 14:41:21

我有一个无约束的优化问题,其中 Hessian 是半正定的并且是块对角线。该函数是严格凸的,因此曲率条件 ( ) 应该总是被满足。这里,是通常的割线对,其中,其中处的梯度skTyk>0skyksk=xkxk1yk=gkgk1gkk

我注意到如果我采用整个变量向量和梯度向量,这个曲率条件确实得到了满足。但我希望它会在块级别上得到满足,也适用于所有块。即,对于所有块,通过将限制为块级向量。所有块都没有观察到这一点。我的直觉说它应该发生,因为 PSD 矩阵的块也是 PSD。有人可以对此给予更多了解吗?sy

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