优化向量条目的绝对值之和

计算科学 优化
2021-12-12 18:47:22

最小化 服从 .i=110LixiAf=px|f|

这里 是已知的,是未知的。 未确定。LpAfxAf=p

因为时最小化 被最小化,我重写了问题,把x|f|x=|f|

最小化 服从i=110Li|fi|Af=p

问题是,你如何用绝对值来解决它。我正在使用带有 linprog 函数的 Matlab,但我不确定如何输入参数。

1个回答

假设权重是非负的,您可以将问题表述为:Li

mini=110Lixi

受制于

Af=p

xf

xf

约束确保,并且非负权重确保. 这是许多关于线性规划和凸优化的教科书中讨论的标准问题转换。x|f|x=|f|