假设我有一个取决于 X 的能量泛函 E,其中 X 是 N 维实值向量,N 可能非常大(~=2000)。我假设 E 存在(至少)一个(本地)最小化器。我现在正在处理几个问题:
首先,泛函 E 非常“复杂”,几乎不可能计算出它的精确梯度和 Hessian。所以“输入”数据总是近似的。(通过有限差分公式近似梯度,近似 Hessian,...)
其次,N 非常大:N ~= 2000。所以我想这可以称为大规模问题。
第三,在我的代码中,我需要多次重复这个优化问题(大约 100 次迭代),所以一个快速高效的优化求解器是非常必要的。
有没有什么好的算法可以满足以上所有要求?