乘以 E[xy'],其中只有一些 xy' 的统计数据是已知的

计算科学 线性代数 矩阵方程
2021-12-01 15:51:53

(在交叉验证上交叉发布

和向量的随机变量,我需要执行以下矩阵向量乘法。(x,y)Rd×RdvRd

T(v)=E[xy]v

问题是预期的矩阵太大而无法在内存中表示(100 万),所以我只能存储的统计数据并执行的操作价值。三个这样的统计数据是,其中指的是逐元素乘法。E[xy]dO(d)O(d1.5)E[x]E[y]E[xy]

如果我只有前两个,有人可能会争辩说以下对的修改是适当的,代表受这些约束的无偏猜测T

T(v)E[x]E[y]v

合并的合适方法是什么?E[xy]

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