我正在使用robustbase包来运行 glm 估计。但是，当我这样做时，我收到以下错误：
Error in solve.default(crossprod(X, DiagB * X)/nobs, EEq) :
system is computationally singular: reciprocal condition number = 1.66807e-16
这是什么意思/表明？我该如何调试它？
PS。如果您需要任何东西（公式/规格或数据）来回答，我很乐意提供。
运行 glm 时出现错误“系统在计算上是奇异的”
机器算法验证
r
广义线性模型
强大的
2022-02-11 18:50:27
2个回答
这意味着您的设计矩阵是不可逆的，因此不能用于开发回归模型。这来自线性相关列，即强相关变量。检查变量的成对协方差（或相关性），以调查是否有任何可能被删除的变量。您正在寻找协方差（或相关性）>> 0。或者，您可以通过使用前向逐步回归来自动执行此变量选择。
这也可能是由于变量多于观察值，在这种情况下，您的设计矩阵可能不是满秩的。这有点难以解决，但有一些方法。我相信当数据“宽”而不是“长”时，套索回归应该能很好地工作。
请记住：如果您决定尝试套索或逐步选择，那么您所做的（在变量选择方面）不仅仅是处理多重共线性。
我已经处理了完全相同的问题。我的老师告诉我，这是因为我的一个变量比其他变量大得多。（在我的例子中，交易量比两个不同时刻的回报要大得多。）问题是因为浮点计算和精度的限制，而不是任何固有的数学或统计。
因此，我将最大变量除以 1000000。
data$Volume <- data$Volume / 1000000
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