轮廓可能性的缺点是什么?

机器算法验证 最大似然 可能性 轮廓似然
2022-02-13 03:46:51

考虑一个参数向量(θ1,θ2), 和θ1感兴趣的参数,和θ2一个讨厌的参数。

如果L(θ1,θ2;x)是从数据构造的可能性x,轮廓似然为θ1定义为LP(θ1;x)=L(θ1,θ^2(θ1);x)在哪里θ^2(θ1)是 MLEθ2对于固定值θ1.

最大化关于的轮廓似然性θ1导致相同的估计θ^1作为通过同时最大化似然性获得的θ1θ2.

我认为标准差θ^1也可以从轮廓似然度的二阶导数估计。

似然统计H0:θ1=θ0可以写成轮廓似然度:LR=2log(LP(θ^1;x)LP(θ0;x)).

因此,似乎可以像使用真实似然一样准确地使用轮廓似然性。真的是这样吗?这种方法的主要缺点是什么?那么从轮廓似然性中获得的估计器有偏差的“谣言”呢(编辑:甚至是渐近的)?

2个回答

的估计θ1从配置文件可能性只是MLE。最大化关于θ2对于每一个可能θ1然后最大化关于θ1与最大化关于(θ1,θ2)共同。

关键的弱点是,如果你基于你对 SE 的估计θ^1关于轮廓可能性的曲率,您没有完全考虑到不确定性θ2.

McCullagh 和 Nelder,广义线性模型,第 2 版,有一个关于轮廓似然性的简短部分(第 7.2.4 节,第 254-255 页)。他们说:

[A] 近似置信集可以以通常的方式获得....这样的置信区间通常是令人满意的,如果 [the dimension ofθ2] 相对于 Fisher 的总信息而言很小,但否则容易产生误导……不幸的是,[profile log可能性]不是通常意义上的对数似然函数。最明显的是,它的导数不具有零均值,这是估计方程所必需的属性。

主要缺点是轮廓可能性完全没有意义。

轮廓似然性应被视为便于应用渐近近似(Wilks 等)以构建置信区间和区域的中间量。

然而,它本身并没有我所知道的任何连贯的含义或解释。