考虑一个参数向量, 和感兴趣的参数,和一个讨厌的参数。
如果是从数据构造的可能性,轮廓似然为定义为在哪里是 MLE对于固定值.
最大化关于的轮廓似然性导致相同的估计作为通过同时最大化似然性获得的和.
我认为标准差也可以从轮廓似然度的二阶导数估计。
似然统计可以写成轮廓似然度:.
因此,似乎可以像使用真实似然一样准确地使用轮廓似然性。真的是这样吗?这种方法的主要缺点是什么?那么从轮廓似然性中获得的估计器有偏差的“谣言”呢(编辑:甚至是渐近的)?
考虑一个参数向量, 和感兴趣的参数,和一个讨厌的参数。
如果是从数据构造的可能性,轮廓似然为定义为在哪里是 MLE对于固定值.
最大化关于的轮廓似然性导致相同的估计作为通过同时最大化似然性获得的和.
我认为标准差也可以从轮廓似然度的二阶导数估计。
似然统计可以写成轮廓似然度:.
因此,似乎可以像使用真实似然一样准确地使用轮廓似然性。真的是这样吗?这种方法的主要缺点是什么?那么从轮廓似然性中获得的估计器有偏差的“谣言”呢(编辑:甚至是渐近的)?
的估计从配置文件可能性只是MLE。最大化关于对于每一个可能然后最大化关于与最大化关于共同。
关键的弱点是,如果你基于你对 SE 的估计关于轮廓可能性的曲率,您没有完全考虑到不确定性.
McCullagh 和 Nelder,广义线性模型,第 2 版,有一个关于轮廓似然性的简短部分(第 7.2.4 节,第 254-255 页)。他们说:
[A] 近似置信集可以以通常的方式获得....这样的置信区间通常是令人满意的,如果 [the dimension of] 相对于 Fisher 的总信息而言很小,但否则容易产生误导……不幸的是,[profile log可能性]不是通常意义上的对数似然函数。最明显的是,它的导数不具有零均值,这是估计方程所必需的属性。
主要缺点是轮廓可能性完全没有意义。
轮廓似然性应被视为便于应用渐近近似(Wilks 等)以构建置信区间和区域的中间量。
然而,它本身并没有我所知道的任何连贯的含义或解释。