我正在尝试最小化自定义功能。它应该接受五个参数和数据集并进行各种计算，生成一个数字作为输出。我想找到五个输入参数的组合，它会产生我的函数的最小输出。
有没有办法最大化/最小化 R 中的自定义函数？
机器算法验证
r
优化
2022-02-01 09:08:47
3个回答
我写了一篇文章，列出了一些使用optim.
以下是相关部分的引述：
optim和自定义创建的目标函数（例如负对数似然函数）的组合为自定义模型的参数估计提供了强大的工具。- Scott Brown 的教程包括一个这样的例子。
- Ajay Shah 有一个
编写似然函数然后使用
optim. - Benjamin Bolker 在他的著作《 R 中的生态模型和数据》中提供了大量的网络资料。网站上提供了章节早期版本的 PDF、Rnw 和 R 代码。第 6 章（似然性等）、第 7 章（模型拟合的血腥细节）和第 8 章（工作似然估计示例）。
- Brian Ripley 有一组关于 R 中的模拟和优化的幻灯片。特别是，它提供了对使用
optim“.
除了 Jeromy Anglim 的回答，我还有一些链接。
旁边optim还有一个基本 R 中的函数，它允许你想要什么：nlminb. 检查?nlminb并?optim获取用法示例。
有很多包可以进行优化。我发现最有趣的是包optimx和非常新的用于不同版本的单纯形算法的neldermead包。
此外，您可能想查看 CRAN Task View on Optimization 以获得更多包
请注意，我的建议都假设您具有确定性函数（即没有随机噪声）。对于不是严格确定性（或太大）的函数，您需要使用模拟退火或遗传算法等算法。但是CRAN 任务视图应该有你需要的。
你的函数是连续可微的吗？您可能可以使用 optim，无论是用户提供的导数还是数值近似的导数。